BlackRock Portfolio Modeling面经|BlackRock oa|vo 代面|oa 辅助|oa代写

总共三轮,一面math,二面coding,三面4*45的virtual onsite,全部不到绿皮难度。

第一轮,math,12月下旬

  1. x_{t+1} = a * x_t + g * e_t,其中e_t服从N(0,1),a满足什么条件能使x_t是stationary,答案:0<|a|<1;x_t的方差是多少,向量形式又是多少,答案:g^2/(1-a^2),向量的话同取var解方程即可;对每个x_t根据sigma_t进行标准化的矩阵形式表达式是什么,标准化后的时序模型表达式又是什么,答案:y = L^{-1} * x,x = L^{-1} * y代入原方程左端化简成y_{t+1}即可。
  2. AR(2)模型的稳定性条件,characteristic value的条件,商业环。
  3. gbm的表达式是什么,call option价格时序的closed form推导过程,怎么用在MC模拟。
  4. 先多赢对手2局的人赢得整个比赛,问先手赢的概率。
  5. order statistics的PDF、CDF、期望、方差

第二轮,coding,一月初
买卖股票、异位词,现场data science project,不要求性能好,秒过

第三轮,onsite,一月下旬

  1. 知不知道阿拉丁platform的risk factor能用来做什么,why blackrock
  2. MSE在时序建模的缺陷,答案:1/n的系数没有将vol高vol‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌低和时间远近的相对重要程度进行考虑。
  3. 如何根据一个U[0,1]生成一个N(0,1),并证明,答案:直接CDF来inverse transform,lz当时说的box muller,不是理想答案。
  4. 手推b-s equation和binary option的closed form表达式,具体可以参考绿皮和维基百科。

lz在1月下旬面完最后一轮之后被一直ghost到现在,属于是怎么发邮件都不回,听说今年没有sponsor的hc,也算是两年来有缘无份的一家公司,正式画个句号,留念一下。很详细的从头到尾的quant方向的timeline,希望这一段经历能对还在找工上岸的同学们有一些帮助。

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