Optiver 一直是北美 quant 圈裡公認的 hard 模式公司之一，尤其是 Quant Researcher 崗位，對機率直覺、策略判斷和臨場計算能力要求非常高。今年整體流程依舊穩定：OA → HR Call → Tech 1 → Tech 2。很多人會誤以為 quant 面試就是數學難，但真正的壓力來自時間限制、mental math 和持續決策。一旦節奏被打亂，後面很難追回來。
OA：Beat the Odds
當前 Optiver QR 最常見的 OA 依舊是 Beat the Odds，整體特點非常鮮明——時間極緊，幾乎不給猶豫空間。Probability & Statistics 部分大約 30 題，難度明顯高於基礎機率，不是簡單的排列組合或條件機率，而是更貼近真實做市場景，比如多輪下注後的收益分佈、不完全資訊下的機率更新、risk 與 return 的權衡，以及 expected value 的快速比較。
這部分最容易出現的問題不是“不會”，而是“來不及”。很多題如果第一步沒想清楚，很可能直接消耗兩三分鐘，而整場 OA 並沒有這種容錯空間。準備時建議重點強化 mental math，並訓練快速比較期望值的能力，不必執著於嚴謹推導，很多時候合理估算反而更高效。
遊戲環節依舊保留經典 balloon game，大約 30 個氣球，本質是在測試風險偏好和策略調整能力，而不是運氣。一個相對穩健的思路是前幾個氣球故意打爆，用來測試平均安全打氣次數，隨後逐漸降低打氣頻率，透過穩定收益覆蓋 early loss。核心並不是“賺最多”，而是控制 variance。其餘小遊戲風格也類似——不強調公式，而強調決策邏輯。Optiver 更想看到你像 trader，而不是像學生。
Tech 1：Betting Game 基本高頻
第一輪 Technical 與今年考情高度一致，Betting Game 幾乎可以視為核心題型。強烈建議提前瞭解 Kelly Criterion，但不需要死磕公式推導，面試官更關注的是你是否理解 win probability 與 odds 的關係、是否意識到 Kelly 帶來的波動風險，以及是否具備風險控制思維。
更穩的策略通常是開局採用 flat bet，不急於使用 full Kelly。由於 round 數有限，“活到最後”往往比理論最優更重要。很多候選人會選擇先把下注控制在 bankroll 的 5% 左右，再根據輸贏動態調整，從而降低迴撤風險。如果想進一步建立直覺，可以看看 why Kelly not work 相關內容，對 variance 會有更直觀的理解。
HR Call
HR Call 通常只有 15–20 分鐘，沒有 coding，但不代表可以輕視。核心幾乎固定：Quick intro、Why QR、Why Optiver。回答時建議貼近公司的真實定位——low-latency、market making、technology-driven trading，而不是泛泛地說喜歡金融或數學。
這一輪本質是在判斷兩件事：你是否真的理解這份工作的內容，以及你是不是認真選擇了這條賽道，而不是海投選手。表達清晰、邏輯自然，比“完美答案”更重要。
Tech 2：經典機率與推理
第二輪 Technical 更偏腦力密集型，對邏輯拆解能力要求很高。常見題之一是兩堆石頭的博弈問題，詢問在 optimal strategy 下何時可以取完。本質是在考察你是否能識別必勝態，並進行 backward thinking。面試官通常不要求秒答，但非常看重思路是否連貫。
另一道高頻是公交車期望等待時間問題，例如公交車每 x 分鐘一班，但有 50% 機率晚點 x/2，求 average waiting time。這類題最容易踩的坑是隻計算單一情境，而忽略機率加權。正確方式是拆分 scenario，賦予權重，再計算 expectation——這正是 QR 面試極其典型的思考路徑。
北美 Quant 面試｜一對一穩過方案
長期整理北美 quant、頂級交易公司真實面經與高頻模型，覆蓋 Optiver、IMC、Citadel、Jane Street 等頭部機構，很多題型面試重複率極高。提前吃透出題思路、搭好解題框架，面試時更穩、更快、不慌。
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